Сравнение CSPX.L с BNP.PA
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 15.11%/yr for BNP.PA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 21.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.L имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции BNP.PA немного отстают с 15.11%.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
BNP.PA
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 21.35% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 37.79% | -11.18% | 40.85% | -36.18% | 22.32% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and BNP.PA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
CSPX.L
BNP.PA
Сравнение CSPX.L c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.67 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 4.16 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и BNP.PA
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -76.48% | +42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -20.36% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -21.05% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -42.50% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -64.31% | +30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -26.76% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 8.21% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и BNP.PA
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.45% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 22.62% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 29.98% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 31.07% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 32.92% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и BNP.PA
CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and BNP.PA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор