PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с 0728.HK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 0728.HK (China Telecom) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 15.24% против 8.91% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between CSPX.L and 0728.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.15

The correlation between CSPX.L and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

China Telecom

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

CSPX.L vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.L0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.46

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.56

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.42

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

-0.75

+13.20

CSPX.L vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа 0728.HK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и 0728.HK

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.L0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-71.89%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-22.98%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-25.86%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.86%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-51.87%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-22.31%

+20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-33.38%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

12.58%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и 0728.HK

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у China Telecom (0728.HK) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.L0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

9.21%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

16.96%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

20.80%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

27.07%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

27.48%

-11.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и 0728.HK

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and 0728.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор