Сравнение CSPX.AS с SCHD
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.96%/yr vs 12.47%/yr for SCHD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.47% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.18% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CSPX.AS and SCHD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
SCHD
Сравнение CSPX.AS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 6.24 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 14.97 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.65 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и SCHD
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -32.28% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -4.15% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -21.40% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -21.40% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -32.28% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.46% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.43% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и SCHD
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.99% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 8.53% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 11.74% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.60% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.44% | -1.39% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и SCHD
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и SCHD
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CSPX.AS.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор