Сравнение CSPX.AS с IWDA.AS
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.96%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPX.AS показывает доходность 11.52%, а IWDA.AS немного ниже – 11.06%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.81% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and IWDA.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.97 |
The correlation between CSPX.AS and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
IWDA.AS
Сравнение CSPX.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.64 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 14.53 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.82 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и IWDA.AS
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.63% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.45% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -21.59% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -21.59% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.63% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.34% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.25% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и IWDA.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеют волатильность 2.59% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.61% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 10.90% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.08% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.99% | +1.06% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и IWDA.AS
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и IWDA.AS
Ни CSPX.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CSPX.AS and IWDA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while IWDA.AS is Global Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор