PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.AS с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 14.86% против 25.62% соответственно.


CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.46%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%

IUIT.L

1 день
3.06%
1 месяц
2.74%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.67%
1 год
42.71%
3 года*
28.43%
5 лет*
23.78%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
19.08%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.19%3.21%20.99%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.83

The correlation between CSPX.AS and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

CSPX.AS vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSPX.ASIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.63

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

6.78

+5.24

CSPX.AS vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и IUIT.L

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.ASIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-31.38%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-16.15%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-29.93%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-29.93%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-31.38%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-7.18%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.80%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.28%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.ASIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.75%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

16.46%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

21.48%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

23.49%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

22.48%

-6.41%

Сравнение комиссий CSPX.AS и IUIT.L

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и IUIT.L

Ни CSPX.AS, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSPX.AS and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор