Сравнение CSPX.AS с IUIT.L
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.86%/yr vs 25.62%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 14.86% против 25.62% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
IUIT.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.99% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 19.08% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.19% | 3.21% | 20.99% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between CSPX.AS and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
IUIT.L
Сравнение CSPX.AS c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.63 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 6.78 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и IUIT.L
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -31.38% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -16.15% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -29.93% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -29.93% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -31.38% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -7.18% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -5.80% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.28% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.75% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 16.46% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 21.48% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.49% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 22.48% | -6.41% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и IUIT.L
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и IUIT.L
Ни CSPX.AS, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор