PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.AS с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 14.86% против 12.57% соответственно.


CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.46%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%

ISAC.L

1 день
2.34%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.83%
6 месяцев
13.50%
1 год
26.04%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
11.83%7.84%25.58%18.90%-13.09%27.74%6.13%28.60%-5.49%9.11%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and ISAC.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between CSPX.AS and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CSPX.AS vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSPX.ASISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.07

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

15.23

-3.21

CSPX.AS vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и ISAC.L

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и ISAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.ASISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-33.27%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.37%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-20.27%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-20.27%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-33.27%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.45%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.28%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.71%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.ASISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.10%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.72%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.72%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.86%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.84%

+0.23%

Сравнение комиссий CSPX.AS и ISAC.L

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и ISAC.L

Ни CSPX.AS, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSPX.AS and ISAC.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while ISAC.L is Global Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор