PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с 6AQQ.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 15.09%/yr vs 21.81%/yr for 6AQQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у 6AQQ.DE с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 15.09% против 21.81% соответственно.

CSPX.AS

1 день
1.48%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.86%
1 год
26.61%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.09%

6AQQ.DE

1 день
2.57%
1 месяц
4.44%
С начала года
21.34%
6 месяцев
23.07%
1 год
40.18%
3 года*
24.34%
5 лет*
18.40%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.63%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		21.34%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.23%15.90%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and 6AQQ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between CSPX.AS and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

CSPX.AS vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.AS6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.46

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.26

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.99

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

11.65

+1.42

CSPX.AS vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6AQQ.DE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и 6AQQ.DE

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.AS6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-31.19%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-10.01%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-26.73%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-31.19%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-31.19%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.28%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.36%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.44%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и 6AQQ.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.34%, в то время как у Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.AS6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.83%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.84%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

16.30%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

19.94%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.69%

-3.61%

Сравнение комиссий CSPX.AS и 6AQQ.DE

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и 6AQQ.DE

Ни CSPX.AS, ни 6AQQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSPX.AS and 6AQQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор