PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNDX.MI с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNDX.MI с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSNDX.MI returned 18.66%/yr vs 11.90%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности CSNDX.MI и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.79%.

CSNDX.MI

1 день
-0.81%
1 месяц
2.98%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.03%
1 год
39.23%
3 года*
24.49%
5 лет*
18.66%
10 лет*
21.25%

VWRP.L

1 день
1.57%
1 месяц
1.25%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.42%6.74%35.09%50.07%-30.24%39.83%35.45%8.96%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.79%8.00%25.37%18.09%-13.13%27.81%6.17%7.65%

Correlation

The correlation between CSNDX.MI and VWRP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between CSNDX.MI and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с CSNDX.MI:
CSNDX.MI с CNDX.ASCSNDX.MI с QQQCSNDX.MI с QQQMCSNDX.MI с CNDX.LCSNDX.MI с CSPX.LCSNDX.MI с IUIT.LCSNDX.MI с VWCE.DE
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

CSNDX.MI vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNDX.MI c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSNDX.MIVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.16

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.79

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.57

-4.39

CSNDX.MI vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNDX.MI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNDX.MI и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSNDX.MI и VWRP.L

Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNDX.MIVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-32.57%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.69%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-19.97%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-19.97%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.63%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.60%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.63%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNDX.MI и VWRP.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNDX.MIVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.22%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.31%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.33%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.70%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

15.96%

+3.65%

Сравнение комиссий CSNDX.MI и VWRP.L

CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNDX.MI и VWRP.L

Ни CSNDX.MI, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSNDX.MI and VWRP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.

CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while VWRP.L is Global Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор