Сравнение CSNDX.MI с VUSA.DE
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSNDX.MI returned 18.66%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 3.49% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and VUSA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between CSNDX.MI and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
VUSA.DE
Сравнение CSNDX.MI c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.57 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 12.71 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и VUSA.DE
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -33.63% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -7.13% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -23.24% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -23.24% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.44% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.40% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.01% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и VUSA.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.68% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 7.59% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.58% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 15.17% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.77% | +2.84% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и VUSA.DE
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и VUSA.DE
CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CSNDX.MI and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while VUSA.DE is S&P 500. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор