PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNDX.MI с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNDX.MI с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs 13.07%/yr for SWDA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности CSNDX.MI и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 21.25% против 13.07% соответственно.

CSNDX.MI

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.03%
1 год
39.23%
3 года*
24.49%
5 лет*
18.66%
10 лет*
21.25%

SWDA.L

1 день
1.15%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.22%
3 года*
17.18%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.42%6.74%35.09%50.07%-30.24%39.83%35.45%41.91%3.62%16.34%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.28%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%

Correlation

The correlation between CSNDX.MI and SWDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.76

The correlation between CSNDX.MI and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSNDX.MI:
CSNDX.MI с CNDX.ASCSNDX.MI с QQQCSNDX.MI с QQQMCSNDX.MI с CNDX.LCSNDX.MI с CSPX.LCSNDX.MI с IUIT.LCSNDX.MI с VWCE.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

CSNDX.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNDX.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSNDX.MISWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.26

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.18

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.84

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.58

-4.40

CSNDX.MI vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNDX.MI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNDX.MI и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSNDX.MI и SWDA.L

Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNDX.MISWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-41.36%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.53%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-20.55%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-20.55%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-33.00%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.08%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.77%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.61%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNDX.MI и SWDA.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNDX.MISWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.96%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

7.93%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.12%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.11%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

15.25%

+4.36%

Сравнение комиссий CSNDX.MI и SWDA.L

CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNDX.MI и SWDA.L

Ни CSNDX.MI, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSNDX.MI and SWDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.

CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while SWDA.L is Global Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор