PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSML с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSMLSCHD
Дох-ть с нач. г.-4.41%0.36%
Дох-ть за 1 год11.20%6.30%
Дох-ть за 3 года0.59%3.75%
Дох-ть за 5 лет7.48%10.71%
Коэф-т Шарпа0.540.54
Дневная вол-ть19.21%11.69%
Макс. просадка-50.71%-33.37%
Current Drawdown-7.94%-5.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSML и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSML и SCHD

С начала года, CSML показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
48.03%
112.59%
CSML
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий CSML и SCHD

CSML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

CSML
IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSML c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF (CSML) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSML, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSML, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSML, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSML, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSML, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.94
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.73

Сравнение коэффициента Шарпа CSML и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CSML на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSML и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.54
0.54
CSML
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSML и SCHD

Дивидендная доходность CSML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCHD в 3.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSML
IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF
1.43%1.41%1.32%1.18%1.02%1.29%0.96%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.53%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CSML и SCHD

Максимальная просадка CSML за все время составила -50.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSML и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.94%
-5.98%
CSML
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CSML и SCHD

IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF (CSML) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.99%
3.79%
CSML
SCHD