Сравнение CSL с XLF

С начала года, CSL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSL и XLF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и XLF.

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.