PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSL с XLF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или XLF.

Корреляция

Корреляция между CSL и XLF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSL:

-0.02

XLF:

1.20

Коэф-т Сортино

CSL:

0.14

XLF:

1.76

Коэф-т Омега

CSL:

1.02

XLF:

1.26

Коэф-т Кальмара

CSL:

-0.05

XLF:

1.62

Коэф-т Мартина

CSL:

-0.09

XLF:

6.15

Индекс Язвы

CSL:

16.61%

XLF:

4.09%

Дневная вол-ть

CSL:

30.84%

XLF:

20.31%

Макс. просадка

CSL:

-64.58%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

CSL:

-14.63%

XLF:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.57% против 14.38% соответственно.

CSL

С начала года

11.06%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-0.64%

5 лет

32.70%

10 лет

16.57%

XLF

С начала года

7.13%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

4.27%

1 год

24.21%

5 лет

21.95%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSL и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и XLF

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLF в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSL
Carlisle Companies Incorporated		0.94%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.38%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CSL и XLF

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и XLF

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...