Сравнение CSL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или XLF.
Основные характеристики
| CSL | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.76% | 8.01% |
| Дох-ть за 1 год | 87.64% | 28.85% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | 5.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.54% | 9.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.43% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 27.23% | 12.59% |
| Макс. просадка | -64.58% | -82.43% |
| Current Drawdown | -1.37% | -3.94% |
Корреляция
Корреляция между CSL и XLF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSL и XLF
С начала года, CSL показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 18.43% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и XLF
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XLF в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.84% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и XLF
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и XLF
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.