Сравнение CSJP.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
CSJP.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSJP.L или XDEQ.L.
Основные характеристики
| CSJP.L | XDEQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 17.28% |
| Дох-ть за 1 год | 11.30% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.53% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 15.94% | 10.78% |
| Макс. просадка | -24.31% | -23.79% |
| Текущая просадка | -5.34% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между CSJP.L и XDEQ.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSJP.L и XDEQ.L
С начала года, CSJP.L показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции CSJP.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 7.94% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSJP.L и XDEQ.L
CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDEQ.L в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSJP.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJP.L и XDEQ.L
Ни CSJP.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CSJP.L и XDEQ.L
Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -24.31%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSJP.L и XDEQ.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.