Сравнение CSJP.L с ISJP.L
CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 9.96%/yr vs 8.58%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSJP.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSJP.L показывает доходность 15.31%, а ISJP.L немного ниже – 15.30%. За последние 10 лет акции CSJP.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.58% соответственно.
CSJP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.96%
ISJP.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам CSJP.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 15.31% | 17.48% | 9.01% | 13.68% | -7.33% | 1.76% | 12.16% | 13.94% | -8.52% | 13.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.30% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
Correlation
The correlation between CSJP.L and ISJP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between CSJP.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSJP.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
CSJP.L
ISJP.L
Сравнение CSJP.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSJP.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.95 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 9.87 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.04 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CSJP.L и ISJP.L
Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -62.77% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.84% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -11.23% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -21.01% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -28.98% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.06% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -19.88% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSJP.L и ISJP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.10% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.30% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.16% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.20% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.60% | +0.35% |
Сравнение комиссий CSJP.L и ISJP.L
CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJP.L и ISJP.L
CSJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
CSJP.L and ISJP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSJP.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSJP.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор