PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSHI с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с VMFXX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX).

CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. VMFXX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или VMFXX.

Корреляция

Корреляция между CSHI и VMFXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CSHI и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
12.80%
CSHI
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.54

VMFXX:

3.44

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.06%

VMFXX:

1.34%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

CSHI:

0.00%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 0.69%.

CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSHI и VMFXX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSHI: 2.54
VMFXX: 3.44
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSHI: 3.71
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CSHI: 2.01
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSHI: 3.09
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 27.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSHI: 27.41

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFXX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
3.44
CSHI
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и VMFXX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VMFXX в 4.49%

TTM20242023202220212020201920182017
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.48%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и VMFXX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
CSHI
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и VMFXX

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
0
CSHI
VMFXX