PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.63%
CSHI
VMFXX

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 4.46%.


CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VMFXX

С начала года

4.46%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.64%

1 год

5.39%

5 лет (среднегодовая)

2.35%

10 лет (среднегодовая)

1.57%

Основные характеристики


CSHIVMFXX
Коэф-т Шарпа5.803.63
Индекс Язвы0.04%0.00%
Дневная вол-ть1.00%1.48%
Макс. просадка-0.40%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и VMFXX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CSHI и VMFXX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.733.63
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.64
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.99
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.01
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 140.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00140.00
CSHI
VMFXX

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73
3.63
CSHI
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и VMFXX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VMFXX в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и VMFXX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и VMFXX

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
0.41%
CSHI
VMFXX