PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSHI с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с VMFXX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX).

CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. VMFXX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или VMFXX.

Корреляция

Корреляция между CSHI и VMFXX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности CSHI и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.11%
2.05%
CSHI
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

4.88

VMFXX:

3.45

Индекс Язвы

CSHI:

0.05%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

CSHI:

1.05%

VMFXX:

1.39%

Макс. просадка

CSHI:

-0.41%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

CSHI:

-0.41%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

CSHI

С начала года

0.26%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.11%

1 год

5.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VMFXX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.05%

1 год

4.78%

5 лет

2.40%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSHI и VMFXX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.883.45
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.37
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.58
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.48
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 106.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00106.54
CSHI
VMFXX

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.88
3.45
CSHI
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и VMFXX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VMFXX в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.18%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.03%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и VMFXX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.41%
0
CSHI
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и VMFXX

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.41%
0
CSHI
VMFXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab