PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с VMFXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, CSHI returned 5.45%/yr vs 3.35%/yr for VMFXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и VMFXX

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%

Correlation

The correlation between CSHI and VMFXX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CSHI и VMFXX

Секторы
CSHI
VMFXX

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
17.5%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

CSHI
35.6%
VMFXX

-

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
VMFXX
17.5%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
VMFXX

-

Здравоохранение

CSHI
8.5%
VMFXX

-

Промышленность

CSHI
8.3%
VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
VMFXX

-

Энергетика

CSHI
3.5%
VMFXX

-

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
VMFXX

-

Недвижимость

CSHI
1.9%
VMFXX

-

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

CSHI vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21
3.67

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

155.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.21, что выше коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21

3.67

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.19

2.60

+1.59

Просадки

Сравнение просадок CSHI и VMFXX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHIVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

0.00%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

0.00%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

0.00%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

0.00%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и VMFXX

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHIVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.30%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.79%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

1.12%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

0.94%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

0.94%

+0.38%

Сравнение комиссий CSHI и VMFXX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и VMFXX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and VMFXX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFXX has higher volatility (0.30%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs VMFXX's 0.00%.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор