Сравнение CSH2.L с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vale S.A. (VALE).
CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH2.L или VALE.
Основные характеристики
| CSH2.L | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | -23.41% |
| Дох-ть за 1 год | 5.53% | -12.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 5.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.30% | 9.15% |
| Коэф-т Шарпа | 6.03 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | 9.58 | -0.54 |
| Коэф-т Омега | 3.52 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 19.03 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | 128.57 | -0.58 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 21.50% |
| Дневная вол-ть | 0.91% | 26.95% |
| Макс. просадка | -0.37% | -93.21% |
| Текущая просадка | -0.03% | -37.11% |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и VALE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и VALE
С начала года, CSH2.L показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -23.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSH2.L c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и VALE
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 12.41% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и VALE
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и VALE
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 2.25%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.