PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH.PA с LOGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH.PA с LOGS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) and LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index, while LOGS.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH.PA returned 0.92%/yr vs 12.14%/yr for LOGS.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSH.PA charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for LOGS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSH.PA и LOGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH.PA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у LOGS.DE с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции CSH.PA уступали акциям LOGS.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 12.14% соответственно.

CSH.PA

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.98%
1 год
1.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.89%
10 лет*
0.92%

LOGS.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.69%
С начала года
31.31%
6 месяцев
30.73%
1 год
64.25%
3 года*
24.55%
5 лет*
21.48%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH.PA и LOGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.78%2.25%3.69%3.22%-0.06%-0.65%1.93%-0.61%-0.55%-0.45%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		31.31%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%

Correlation

The correlation between CSH.PA and LOGS.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSH.PA:
CSH.PA с XEON.DECSH.PA с CLOA.DECSH.PA с PAEEM.PACSH.PA с PSP5.PACSH.PA с SP5.PACSH.PA с PE500.PACSH.PA с EWLD.PA
Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с IS0D.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с GLDLOGS.DE с ZPDE.DELOGS.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

CSH.PA vs. LOGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH.PA
Ранг доходности на риск CSH.PA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH.PA c LOGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH.PALOGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
3.73

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
4.53

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.62

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

9.83

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.34

34.29

+23.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH.PA vs. LOGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH.PA на текущий момент составляет 3.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOGS.DE равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH.PA и LOGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH.PALOGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

3.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.28

0.98

+4.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.51

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.24

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CSH.PA и LOGS.DE

Максимальная просадка CSH.PA за все время составила -3.73%, что меньше максимальной просадки LOGS.DE в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH.PA и LOGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH.PALOGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.73%

-56.42%

+52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-6.50%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-21.16%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.77%

-21.16%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.27%

-56.42%

+54.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.69%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-15.22%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.87%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH.PA и LOGS.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) составляет 0.09%, в то время как у Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что CSH.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH.PALOGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

6.06%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

13.34%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

17.18%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

21.72%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

24.09%

-23.45%

Сравнение комиссий CSH.PA и LOGS.DE

CSH.PA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LOGS.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH.PA и LOGS.DE

Ни CSH.PA, ни LOGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%2.60%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSH.PA and LOGS.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH.PA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH.PA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for LOGS.DE.

CSH.PA is categorized as Money Market, while LOGS.DE is Energy Equities. CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index, while LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Their fees differ too: 0.10% for CSH.PA and 0.30% for LOGS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH.PA и LOGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор