PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH.PA с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH.PA с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH.PA returned 0.92%/yr vs 9.70%/yr for GSDE.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CSH.PA charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSH.PA и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH.PA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции CSH.PA уступали акциям GSDE.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 9.70% соответственно.

CSH.PA

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.98%
1 год
1.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.89%
10 лет*
0.92%

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.63%
1 год
44.74%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH.PA и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.78%2.25%3.69%3.22%-0.06%-0.65%1.93%-0.61%-0.55%-0.45%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%

Correlation

The correlation between CSH.PA and GSDE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CSH.PA:
CSH.PA с XEON.DECSH.PA с CLOA.DECSH.PA с PAEEM.PACSH.PA с PSP5.PACSH.PA с SP5.PACSH.PA с PE500.PACSH.PA с EWLD.PA
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

CSH.PA vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH.PA
Ранг доходности на риск CSH.PA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH.PA c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH.PAGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
2.37

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
2.91

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.43

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

5.65

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.34

12.60

+44.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH.PA vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH.PA на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа GSDE.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH.PA и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH.PAGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.37

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.28

0.82

+4.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.63

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.09

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CSH.PA и GSDE.DE

Максимальная просадка CSH.PA за все время составила -3.73%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH.PA и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH.PAGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.73%

-68.91%

+65.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-7.89%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-15.25%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.77%

-29.72%

+28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.27%

-29.72%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-44.09%

+43.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.54%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH.PA и GSDE.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) составляет 0.09%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CSH.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH.PAGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.51%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

16.35%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

18.80%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

17.84%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

15.76%

-15.12%

Сравнение комиссий CSH.PA и GSDE.DE

CSH.PA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH.PA и GSDE.DE

Ни CSH.PA, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%2.60%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSH.PA and GSDE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH.PA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH.PA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

CSH.PA is categorized as Money Market, while GSDE.DE is Commodities. CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for CSH.PA and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH.PA и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор