PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSBG.NEO с CAEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSBG.NEO с CAEM.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSBG.NEO (CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF) and CAEM.TO (Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - CSBG.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CIBC, while CAEM.TO is a Emerging Markets Equities fund actively managed by CIBC. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSBG.NEO и CAEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) и Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF (CAEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CSBG.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
0.49%
С начала года
0.49%
1 год
0.49%
3 года*
0.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAEM.TO

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSBG.NEO и CAEM.TO

2026 (YTD)
CSBG.NEO
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF		0.49%
CAEM.TO
Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF		10.72%

Correlation

The correlation between CSBG.NEO and CAEM.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF

Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CSBG.NEO:
CSBG.NEO с GRO.TOCSBG.NEO с CEQT.TOCSBG.NEO с PYF.TOCSBG.NEO с TCON.TOCSBG.NEO с HBAL.TOCSBG.NEO с ATMPCSBG.NEO с CCAD.TO
Часто сравнивают с CAEM.TO:
CAEM.TO с CACB.TOCAEM.TO с CCCB.TOCAEM.TO с XEC.TOCAEM.TO с ZEM.TOCAEM.TO с VEE.TOCAEM.TO с HXEM.TOCAEM.TO с XSEM.TO

Доходность на риск

Сравнение CSBG.NEO c CAEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) и Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF (CAEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBG.NEOCAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

—

—

CSBG.NEO vs. CAEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSBG.NEO и CAEM.TO

Максимальная просадка CSBG.NEO за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CAEM.TO в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSBG.NEO и CAEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBG.NEOCAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-11.37%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.37%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.29%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSBG.NEO и CAEM.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBG.NEOCAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

26.91%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

26.91%

-25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

26.91%

-25.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSBG.NEO и CAEM.TO

Дивидендная доходность CSBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CAEM.TO в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022
CAEM.TO
Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF		0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSBG.NEO
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF		0.48%0.00%1.16%1.21%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CSBG.NEO and CAEM.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSBG.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while CAEM.TO is Emerging Markets Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSBG.NEO и CAEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор