PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS51.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS51.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CS51.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CS51.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CS51.L returned 11.47%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CS51.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности CS51.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS51.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

CS51.L

1 день
-0.93%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.41%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS51.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		5.52%28.21%6.16%19.95%-3.29%7.05%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between CS51.L and LDEG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between CS51.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS51.L и LDEG.L

Секторы
CS51.L
LDEG.L

Финансовые услуги

25.0%
41.5%

Промышленность

21.7%
15.8%

Технологии

17.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.1%

Здравоохранение

5.2%
3.4%

Энергетика

4.8%
7.7%

Коммунальные услуги

4.5%
8.2%

Сырьевые материалы

3.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

CS51.L
25.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

CS51.L
21.7%
LDEG.L
15.8%

Технологии

CS51.L
17.6%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

CS51.L
9.8%
LDEG.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

CS51.L
5.5%
LDEG.L
3.1%

Здравоохранение

CS51.L
5.2%
LDEG.L
3.4%

Энергетика

CS51.L
4.8%
LDEG.L
7.7%

Коммунальные услуги

CS51.L
4.5%
LDEG.L
8.2%

Сырьевые материалы

CS51.L
3.5%
LDEG.L
9.9%

Коммуникационные услуги

CS51.L
2.4%
LDEG.L
5.2%

Недвижимость

CS51.L

-

LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с CS51.L:
CS51.L с SMEA.LCS51.L с XSX6.LCS51.L с MEUD.LCS51.L с VERG.LCS51.L с MSED.LCS51.L с CEU1.LCS51.L с IEFQ.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

CS51.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS51.L
Ранг доходности на риск CS51.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS51.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS51.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS51.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.49

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.34

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.59

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

13.10

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS51.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS51.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS51.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS51.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.49

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.83

-0.81

Просадки

Сравнение просадок CS51.L и LDEG.L

Максимальная просадка CS51.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS51.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS51.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-21.96%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.04%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.05%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-17.39%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.22%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.41%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.21%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CS51.L и LDEG.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CS51.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS51.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.26%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.26%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.59%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

14.19%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

15.23%

+3.67%

Сравнение комиссий CS51.L и LDEG.L

CS51.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS51.L и LDEG.L

CS51.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

CS51.L and LDEG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS51.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS51.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

CS51.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for CS51.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS51.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор