PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS51.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS51.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CS51.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - CS51.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS51.L returned 11.41%/yr vs 15.90%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CS51.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности CS51.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS51.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции CS51.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 15.90% соответственно.

CS51.L

1 день
-0.93%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.41%

CMB1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.96%
6 месяцев
16.50%
1 год
32.53%
3 года*
28.55%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS51.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		5.52%28.21%6.16%19.95%-3.29%15.48%2.70%22.16%-10.71%14.47%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		12.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between CS51.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.82

The correlation between CS51.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS51.L и CMB1.L

Секторы
CS51.L
CMB1.L

Финансовые услуги

25.0%
45.1%

Промышленность

21.7%
10.8%

Технологии

17.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.5%

Здравоохранение

5.2%
1.1%

Энергетика

4.8%
8.8%

Коммунальные услуги

4.5%
17.2%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

CS51.L
25.0%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

CS51.L
21.7%
CMB1.L
10.8%

Технологии

CS51.L
17.6%
CMB1.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

CS51.L
9.8%
CMB1.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

CS51.L
5.5%
CMB1.L
0.5%

Здравоохранение

CS51.L
5.2%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

CS51.L
4.8%
CMB1.L
8.8%

Коммунальные услуги

CS51.L
4.5%
CMB1.L
17.2%

Сырьевые материалы

CS51.L
3.5%
CMB1.L
0.6%

Коммуникационные услуги

CS51.L
2.4%
CMB1.L
1.1%

Недвижимость

CS51.L

-

CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CS51.L:
CS51.L с SMEA.LCS51.L с XSX6.LCS51.L с MEUD.LCS51.L с VERG.LCS51.L с MSED.LCS51.L с CEU1.LCS51.L с IEFQ.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

CS51.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS51.L
Ранг доходности на риск CS51.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS51.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS51.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS51.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.15

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.94

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.14

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

11.43

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS51.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS51.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS51.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS51.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.15

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.23

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CS51.L и CMB1.L

Максимальная просадка CS51.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS51.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS51.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-56.05%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.32%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.62%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-24.19%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-36.61%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.25%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-15.26%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.83%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CS51.L и CMB1.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CS51.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS51.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.77%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.16%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.07%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.99%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.29%

-1.39%

Сравнение комиссий CS51.L и CMB1.L

CS51.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS51.L и CMB1.L

Ни CS51.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CS51.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS51.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS51.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CS51.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CS51.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS51.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор