Сравнение CS1.L с MEUG.L
CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 12.13%/yr vs 10.37%/yr for MEUG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CS1.L и MEUG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CS1.L показывает доходность 6.29%, а MEUG.L немного выше – 6.45%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции MEUG.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.37% соответственно.
CS1.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 12.13%
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам CS1.L и MEUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 6.29% | 62.63% | 14.12% | 24.14% | 4.89% | 0.59% | -7.48% | 8.06% | -11.27% | 15.93% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CS1.L and MEUG.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.51 |
Over the past year, CS1.L and MEUG.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS1.L vs. MEUG.L — Ранг доходности на риск
CS1.L
MEUG.L
Сравнение CS1.L c MEUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CS1.L | MEUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.82 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 6.45 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CS1.L | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.61 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CS1.L и MEUG.L
Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки MEUG.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и MEUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS1.L | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -28.58% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.47% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.34% | -12.69% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -15.18% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -28.58% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.41% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -4.37% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS1.L и MEUG.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS1.L | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.82% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 9.93% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 11.84% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.14% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.39% | -0.91% |
Сравнение комиссий CS1.L и MEUG.L
И CS1.L, и MEUG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS1.L и MEUG.L
Ни CS1.L, ни MEUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
CS1.L and MEUG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CS1.L and MEUG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для CS1.L и MEUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор