Сравнение CS1.L с JRDZ.L
CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, CS1.L returned 37.36% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CS1.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
CS1.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 12.13%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CS1.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 6.29% | 62.63% | -0.97% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between CS1.L and JRDZ.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS1.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
CS1.L
JRDZ.L
Сравнение CS1.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CS1.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.16 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 32.94 | -29.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 83.74 | -71.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CS1.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 6.59 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 7.14 | -6.66 |
Просадки
Сравнение просадок CS1.L и JRDZ.L
Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS1.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -4.00% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -4.00% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.05% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -1.05% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CS1.L и JRDZ.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.68% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS1.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.56% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 20.18% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 23.37% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 23.37% | -4.89% |
Сравнение комиссий CS1.L и JRDZ.L
И CS1.L, и JRDZ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS1.L и JRDZ.L
CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CS1.L and JRDZ.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CS1.L and JRDZ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для CS1.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор