PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS.PA с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CS.PA с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CS.PA (AXA SA) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CS.PA и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA SA (CS.PA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CS.PA торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 13.92% против 17.26% соответственно.

CS.PA

1 день
0.96%
1 месяц
3.50%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.25%
1 год
4.06%
3 года*
22.45%
5 лет*
19.62%
10 лет*
13.92%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS.PA и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS.PA
AXA SA		5.73%25.73%23.53%20.24%6.17%42.63%-19.23%41.10%-19.51%7.98%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between CS.PA and NOVO-B.CO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.19

The correlation between CS.PA and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA SA

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с CS.PA:
CS.PA с ALV.DECS.PA с BNP.PACS.PA с STLAP.PACS.PA с SREN.SWCS.PA с 2318.HKCS.PA с SPYCS.PA с TTE.PA
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

CS.PA vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS.PA
Ранг доходности на риск CS.PA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS.PA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS.PA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS.PA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS.PA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS.PA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS.PA c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CS.PANOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.79

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.92

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.78

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

-1.15

+1.58

CS.PA vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS.PA на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS.PA и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CS.PA и NOVO-B.CO

Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, примерно равная максимальной просадке NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS.PANOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-76.81%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-54.72%

+41.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-76.81%

+63.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-76.81%

+52.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.02%

-76.81%

+25.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-70.26%

+70.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-11.90%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

37.20%

-29.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CS.PA и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS.PANOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

11.47%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

39.57%

-25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

54.44%

-34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

58.61%

-37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

45.19%

-20.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS.PA и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS.PA
AXA SA		5.68%5.25%5.77%5.76%5.91%5.46%3.74%5.34%6.68%4.69%4.59%3.77%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CS.PA и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CS.PA значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

CS.PA and NOVO-B.CO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS.PA и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор