Сравнение CRUZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CRUZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUZ или VOO.
Основные характеристики
| CRUZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.55% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 15.68% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 12.63% |
| Макс. просадка | -43.45% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.52% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между CRUZ и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUZ и VOO
С начала года, CRUZ показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRUZ и VOO
CRUZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUZ и VOO
Дивидендная доходность CRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF | 1.08% | 1.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRUZ и VOO
Максимальная просадка CRUZ за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUZ и VOO
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.