Сравнение CRUZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CRUZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUZ или SPY.
Основные характеристики
| CRUZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 16.35% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 18.86% | 12.60% |
| Макс. просадка | -43.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.28% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между CRUZ и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUZ и SPY
С начала года, CRUZ показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRUZ и SPY
CRUZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUZ и SPY
Дивидендная доходность CRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF | 1.08% | 1.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRUZ и SPY
Максимальная просадка CRUZ за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUZ и SPY
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.