PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUZ с RCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRUZ с RCL

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUZ или RCL.

Корреляция

Корреляция между CRUZ и RCL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRUZ и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUZ:

0.00

RCL:

1.82

Коэф-т Сортино

CRUZ:

1,540.59

RCL:

2.43

Коэф-т Омега

CRUZ:

551.56

RCL:

1.35

Коэф-т Кальмара

CRUZ:

0.02

RCL:

2.37

Коэф-т Мартина

CRUZ:

0.09

RCL:

6.97

Индекс Язвы

CRUZ:

16.75%

RCL:

11.89%

Дневная вол-ть

CRUZ:

153,605.07%

RCL:

44.48%

Макс. просадка

CRUZ:

-99.87%

RCL:

-89.49%

Текущая просадка

CRUZ:

-22.66%

RCL:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, CRUZ показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции CRUZ превзошли акции RCL по среднегодовой доходности: 150.43% против 14.25% соответственно.

CRUZ

С начала года

-16.99%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-15.73%

1 год

-0.04%

5 лет

261.78%

10 лет

150.43%

RCL

С начала года

11.11%

1 месяц

32.55%

6 месяцев

10.98%

1 год

81.44%

5 лет

43.82%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUZ и RCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CRUZ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUZ c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUZ на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUZ и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUZ и RCL

Дивидендная доходность CRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 101.44%, что больше доходности RCL в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRUZ
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF		101.44%1.15%1.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		0.67%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%

Просадки

Сравнение просадок CRUZ и RCL

Максимальная просадка CRUZ за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUZ и RCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUZ и RCL

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что CRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...