PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUZ с NANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRUZ с NANC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

CRUZ и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUZ или NANC.

Корреляция

Корреляция между CRUZ и NANC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUZ и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUZ:

0.00

NANC:

0.66

Коэф-т Сортино

CRUZ:

1,540.59

NANC:

1.10

Коэф-т Омега

CRUZ:

551.56

NANC:

1.15

Коэф-т Кальмара

CRUZ:

0.02

NANC:

0.73

Коэф-т Мартина

CRUZ:

0.09

NANC:

2.47

Индекс Язвы

CRUZ:

16.75%

NANC:

6.16%

Дневная вол-ть

CRUZ:

153,605.07%

NANC:

21.51%

Макс. просадка

CRUZ:

-99.87%

NANC:

-20.94%

Текущая просадка

CRUZ:

-22.66%

NANC:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, CRUZ показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью 2.47%.

CRUZ

С начала года

-16.99%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-15.73%

1 год

-0.37%

5 лет

271.37%

10 лет

150.23%

NANC

С начала года

2.47%

1 месяц

15.66%

6 месяцев

2.22%

1 год

14.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRUZ и NANC

CRUZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
CRUZ
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUZ и NANC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CRUZ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUZ c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUZ на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа NANC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUZ и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUZ и NANC

Дивидендная доходность CRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 101.44%, что больше доходности NANC в 0.20%

TTM20242023
CRUZ
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF		101.44%1.15%1.12%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.20%0.20%0.94%

Просадки

Сравнение просадок CRUZ и NANC

Максимальная просадка CRUZ за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUZ и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUZ и NANC

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что CRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...