PortfoliosLab logo
Сравнение CRT с GLDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRT и GLDI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CRT и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.14%
46.07%
CRT
GLDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.59

GLDI:

2.40

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.67

GLDI:

3.16

Коэф-т Омега

CRT:

0.92

GLDI:

1.47

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.36

GLDI:

4.25

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.03

GLDI:

16.60

Индекс Язвы

CRT:

23.48%

GLDI:

1.48%

Дневная вол-ть

CRT:

40.94%

GLDI:

10.25%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

GLDI:

-32.26%

Текущая просадка

CRT:

-59.49%

GLDI:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: 1.00% против 6.82% соответственно.


CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

GLDI

С начала года

11.05%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

9.34%

1 год

24.89%

5 лет

8.87%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и GLDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

GLDI
Ранг риск-скорректированной доходности GLDI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.59
GLDI: 2.40
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.67
GLDI: 3.16
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
GLDI: 1.47
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
GLDI: 4.25
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.03
GLDI: 16.60

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
2.40
CRT
GLDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и GLDI

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности GLDI в 12.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
12.53%11.22%10.02%13.73%10.66%14.25%7.25%5.33%7.78%17.27%10.07%12.36%

Просадки

Сравнение просадок CRT и GLDI

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GLDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-0.12%
CRT
GLDI

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и GLDI

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
1.90%
CRT
GLDI