PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с GLDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRT с GLDI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или GLDI.

Корреляция

Корреляция между CRT и GLDI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRT и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.55

GLDI:

1.94

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.62

GLDI:

2.70

Коэф-т Омега

CRT:

0.93

GLDI:

1.41

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.34

GLDI:

3.72

Коэф-т Мартина

CRT:

-0.96

GLDI:

14.30

Индекс Язвы

CRT:

23.87%

GLDI:

1.50%

Дневная вол-ть

CRT:

40.58%

GLDI:

10.39%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

GLDI:

-32.25%

Текущая просадка

CRT:

-60.01%

GLDI:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: 2.15% против 6.51% соответственно.

CRT

С начала года

3.99%

1 месяц

-9.72%

6 месяцев

4.17%

1 год

-22.37%

5 лет

20.38%

10 лет

2.15%

GLDI

С начала года

9.06%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

12.01%

1 год

19.94%

5 лет

7.41%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и GLDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг риск-скорректированной доходности GLDI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и GLDI

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности GLDI в 12.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.91%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		12.76%11.22%10.02%13.72%10.65%14.25%7.24%5.34%7.77%17.26%10.06%12.36%

Просадки

Сравнение просадок CRT и GLDI

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GLDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и GLDI

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...