Сравнение CRT с GLDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).
GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или GLDI.
Доходность
Сравнение доходности CRT и GLDI
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: -0.23% против 5.96% соответственно.
CRT
-32.78%
-0.19%
-15.71%
-40.08%
17.07%
-0.23%
GLDI
19.18%
-1.51%
11.83%
22.99%
9.51%
5.96%
Основные характеристики
| CRT | GLDI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | -1.48 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.60 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 16.80 |
| Индекс Язвы | 35.27% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 39.89% | 9.63% |
| Макс. просадка | -83.46% | -32.25% |
| Текущая просадка | -57.51% | -2.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CRT и GLDI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRT c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и GLDI
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что меньше доходности GLDI в 11.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 9.76% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 11.06% | 10.02% | 13.72% | 10.65% | 14.25% | 7.24% | 5.34% | 7.77% | 17.26% | 10.06% | 12.36% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок CRT и GLDI
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GLDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и GLDI
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.