PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с FINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRT с FINX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Global X FinTech ETF (FINX).

FINX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global FinTech Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или FINX.

Корреляция

Корреляция между CRT и FINX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CRT и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.51%
101.07%
CRT
FINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.59

FINX:

0.39

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.67

FINX:

0.75

Коэф-т Омега

CRT:

0.92

FINX:

1.09

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.36

FINX:

0.21

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.03

FINX:

1.31

Индекс Язвы

CRT:

23.48%

FINX:

8.33%

Дневная вол-ть

CRT:

40.94%

FINX:

28.35%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

FINX:

-63.53%

Текущая просадка

CRT:

-59.49%

FINX:

-43.31%

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -10.12%.

CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

FINX

С начала года

-10.12%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-4.06%

1 год

9.41%

5 лет

2.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и FINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг риск-скорректированной доходности FINX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.59
FINX: 0.39
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.67
FINX: 0.75
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
FINX: 1.09
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
FINX: 0.21
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.03
FINX: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FINX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.39
CRT
FINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и FINX

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности FINX в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
FINX
Global X FinTech ETF		0.80%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и FINX

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и FINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-43.31%
CRT
FINX

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и FINX

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Global X FinTech ETF (FINX) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
17.62%
CRT
FINX