PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRT с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRT с FINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRT (Cross Timbers Royalty Trust) is a stock, while FINX (Global X FinTech ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. Over the past 5 years, CRT returned 4.39%/yr vs -9.59%/yr for FINX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRT и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -12.25%.

CRT

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.48%
6 месяцев
14.35%
С начала года
18.23%
1 год
0.16%
3 года*
-15.90%
5 лет*
4.39%
10 лет*
0.97%

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT и FINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		18.23%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%

Correlation

The correlation between CRT and FINX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с PRTCRT с ICMBCRT с GNKCRT с INMD
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с VGT

Доходность на риск

CRT vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.84

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.05

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.68

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.17

+1.18

CRT vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRT и FINX

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-63.53%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.18%

-36.58%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.52%

-36.58%

-26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-63.53%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.52%

-47.52%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-24.73%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

21.40%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и FINX

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Global X FinTech ETF (FINX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

7.28%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

24.19%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

29.97%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.33%

31.66%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.04%

28.74%

+17.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и FINX

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FINX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.77%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRT and FINX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRT has higher volatility (9.43%) compared to FINX (7.28%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs FINX's -63.53%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор