PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с BIGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с BIGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ).

Доходность

Сравнение доходности CRT и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT и BIGZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%43.63%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		5.08%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у BIGZ с доходностью 5.08%.

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%

BIGZ

1 день
2.42%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.51%
1 год
20.98%
3 года*
5.73%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

Blackrock Innovation & Growth Trust

Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRT
Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с ARKKBIGZ с JPSEBIGZ с FSKBIGZ с JEPIBIGZ с MRKBIGZ с VOO

Доходность на риск

CRT vs. BIGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTBIGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.76

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.29

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.54

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

3.70

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. BIGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BIGZ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTBIGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.76

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.38

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.37

+0.61

Корреляция

Корреляция между CRT и BIGZ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и BIGZ

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности BIGZ в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		11.83%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и BIGZ

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что больше максимальной просадки BIGZ в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и BIGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTBIGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-67.27%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-13.99%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-67.27%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.09%

-50.68%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-49.89%

+20.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

5.83%

+20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и BIGZ

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTBIGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

9.78%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

18.29%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

27.83%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

29.52%

+20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

29.48%

+16.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и BIGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00K1.00M1.50M2.00M2.50M3.00M3.50M4.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
774.28K
(CRT) Общая выручка
(BIGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию