PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с BIGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с BIGZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или BIGZ.

Корреляция

Корреляция между CRT и BIGZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRT и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.55

BIGZ:

0.20

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.62

BIGZ:

0.56

Коэф-т Омега

CRT:

0.93

BIGZ:

1.07

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.34

BIGZ:

0.11

Коэф-т Мартина

CRT:

-0.96

BIGZ:

0.66

Индекс Язвы

CRT:

23.87%

BIGZ:

10.26%

Дневная вол-ть

CRT:

40.58%

BIGZ:

27.34%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

BIGZ:

-67.28%

Текущая просадка

CRT:

-60.01%

BIGZ:

-55.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.36M

BIGZ:

$1.72B

EPS

CRT:

$0.93

BIGZ:

$0.89

Коэффициент P/E

CRT:

10.65

BIGZ:

9.06

Коэффициент P/S

CRT:

9.11

BIGZ:

36.07

Коэффициент P/B

CRT:

24.41

BIGZ:

0.82

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BIGZ с доходностью -3.66%.

CRT

С начала года

3.99%

1 месяц

-9.72%

6 месяцев

4.17%

1 год

-22.37%

5 лет

20.38%

10 лет

2.15%

BIGZ

С начала года

-3.66%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-6.40%

1 год

5.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и BIGZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BIGZ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и BIGZ

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности BIGZ в 15.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.91%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		15.39%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и BIGZ

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки BIGZ в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и BIGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и BIGZ

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 7.67%, в то время как у Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и BIGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00K1.00M1.50M2.00M2.50M3.00M3.50M4.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.46M
(CRT) Общая выручка
(BIGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию