PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с BIGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с BIGZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или BIGZ.

Корреляция

Корреляция между CRT и BIGZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CRT и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.27%
-53.92%
CRT
BIGZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.59

BIGZ:

-0.05

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.67

BIGZ:

0.12

Коэф-т Омега

CRT:

0.92

BIGZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.36

BIGZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.03

BIGZ:

-0.15

Индекс Язвы

CRT:

23.48%

BIGZ:

9.24%

Дневная вол-ть

CRT:

40.94%

BIGZ:

26.84%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

BIGZ:

-67.28%

Текущая просадка

CRT:

-59.49%

BIGZ:

-59.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.90M

BIGZ:

$1.72B

EPS

CRT:

$0.95

BIGZ:

$0.89

Коэффициент P/E

CRT:

10.58

BIGZ:

9.06

Коэффициент P/S

CRT:

9.19

BIGZ:

30.67

Коэффициент P/B

CRT:

24.78

BIGZ:

0.70

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у BIGZ с доходностью -13.71%.

CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

BIGZ

С начала года

-13.71%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и BIGZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.59
BIGZ: -0.05
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.67
BIGZ: 0.12
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
BIGZ: 1.02
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
BIGZ: -0.02
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.03
BIGZ: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIGZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.05
CRT
BIGZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и BIGZ

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности BIGZ в 16.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		16.36%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и BIGZ

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки BIGZ в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и BIGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-59.84%
CRT
BIGZ

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и BIGZ

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
17.53%
CRT
BIGZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и BIGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию