PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с BIGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRT с BIGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust) are both stocks. CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BIGZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CRT returned 10.75%/yr vs -5.24%/yr for BIGZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRT и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 38.60%, что значительно ниже, чем у BIGZ с доходностью 45.04%.

CRT

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
38.60%
6 месяцев
30.15%
1 год
17.18%
3 года*
-15.41%
5 лет*
10.75%
10 лет*
4.31%

BIGZ

1 день
-0.32%
1 месяц
13.82%
С начала года
45.04%
6 месяцев
42.93%
1 год
44.54%
3 года*
18.73%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT и BIGZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		38.60%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%43.63%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		45.04%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%

Correlation

The correlation between CRT and BIGZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.10

The correlation between CRT and BIGZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

Blackrock Innovation & Growth Trust

Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с ICMBCRT с GNKCRT с PRTCRT с GOLD
Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с ARKKBIGZ с JPSEBIGZ с FSKBIGZ с JEPIBIGZ с MRKBIGZ с VOO

Доходность на риск

CRT vs. BIGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTBIGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.88

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.65

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.20

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

7.95

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. BIGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BIGZ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTBIGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.88

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.16

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CRT и BIGZ

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что больше максимальной просадки BIGZ в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и BIGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTBIGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-67.27%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-13.99%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-31.71%

-35.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-63.89%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.71%

-31.92%

-21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-49.57%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

5.62%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и BIGZ

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 5.76%, в то время как у Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTBIGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.18%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

19.02%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

23.84%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.47%

29.68%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

29.48%

+16.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и BIGZ

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности BIGZ в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		8.01%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		4.82%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и BIGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00K1.00M1.50M2.00M2.50M3.00M3.50M4.00M20222023202420252026
787.85K
(CRT) Общая выручка
(BIGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRT and BIGZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGZ has higher volatility (8.18%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs BIGZ's -67.27%.

BIGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT и BIGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор