PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT-UN.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRT-UN.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock, while ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, CRT-UN.TO returned 12.19%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRT-UN.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRT-UN.TO показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
0.96%
С начала года
11.28%
6 месяцев
14.78%
1 год
15.05%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.40%

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT-UN.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.28%20.98%3.91%-0.26%-5.16%3.58%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Correlation

The correlation between CRT-UN.TO and ZMMK.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CT Real Estate Investment Trust

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

CRT-UN.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT-UN.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRT-UN.TOZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
9.68

-8.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
24.12

-22.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

5.48

-4.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

83.57

-80.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

380.38

-373.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT-UN.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 9.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT-UN.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRT-UN.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

9.68

-8.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

10.31

-9.77

Просадки

Сравнение просадок CRT-UN.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка CRT-UN.TO за все время составила -45.88%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT-UN.TO и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRT-UN.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-0.16%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-0.03%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-0.08%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-0.00%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.01%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT-UN.TO и ZMMK.TO

CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CRT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRT-UN.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.06%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

0.18%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

0.26%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

0.34%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

0.34%

+19.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT-UN.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность CRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.36%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.09%4.70%6.37%4.82%4.57%5.09%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRT-UN.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT-UN.TO и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор