PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT-UN.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRT-UN.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock, while ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 10 years, CRT-UN.TO returned 7.40%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRT-UN.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRT-UN.TO показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции CRT-UN.TO уступали акциям ENCC.TO по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.38% соответственно.

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
0.96%
С начала года
11.28%
6 месяцев
14.78%
1 год
15.05%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.40%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
5.55%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.68%
1 год
43.76%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT-UN.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.28%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.13%2.73%47.58%-15.83%1.42%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between CRT-UN.TO and ENCC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.17

The correlation between CRT-UN.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CT Real Estate Investment Trust

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

CRT-UN.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT-UN.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRT-UN.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.16

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
4.02

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.22

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

18.57

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT-UN.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT-UN.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRT-UN.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.16

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.00

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CRT-UN.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка CRT-UN.TO за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT-UN.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRT-UN.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-89.91%

+44.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.48%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-16.67%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-25.57%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-82.16%

+36.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.24%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-39.81%

+33.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.38%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT-UN.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) составляет 2.86%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRT-UN.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.70%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.31%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

14.05%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

23.03%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

29.04%

-8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT-UN.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность CRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.36%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.09%4.70%6.37%4.82%4.57%5.09%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Часто задаваемые вопросы

CRT-UN.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT-UN.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор