PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSP с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSP и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-6.92%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

CRSP

1 день
2.61%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-26.22%
1 год
47.28%
3 года*
2.57%
5 лет*
-16.38%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

CRSP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.82

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

4.15

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.53

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между CRSP и VUG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и VUG

CRSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CRSP и VUG

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-50.68%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-16.53%

-25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-35.61%

-45.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.76%

-12.25%

-64.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.71%

-7.13%

-41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.35%

4.72%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и VUG

CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

7.12%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

12.70%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.81%

22.70%

+41.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

22.22%

+38.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.42%

21.38%

+43.04%