Сравнение CRM с VOOG

С начала года, CRM показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции VOOG немного отстают с 14.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью VOOG в 0.58%

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 12.92% и 13.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.