Сравнение CRIT с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optica Rare Earths & Critical Materials ETF (CRIT) и Vanguard Materials ETF (VAW).
CRIT и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRIT - это пассивный фонд от CRIT, который отслеживает доходность EQM Rare Earths & Critical Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRIT или VAW.
Основные характеристики
| CRIT | VAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.27% | 8.90% |
| Дох-ть за 1 год | -8.28% | 17.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 27.06% | 15.19% |
| Макс. просадка | -37.25% | -62.17% |
| Текущая просадка | -31.17% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между CRIT и VAW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CRIT и VAW
С начала года, CRIT показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 8.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRIT и VAW
CRIT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRIT c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optica Rare Earths & Critical Materials ETF (CRIT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIT и VAW
Дивидендная доходность CRIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VAW в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIT Optica Rare Earths & Critical Materials ETF | 3.00% | 2.72% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRIT и VAW
Максимальная просадка CRIT за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIT и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRIT и VAW
Optica Rare Earths & Critical Materials ETF (CRIT) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CRIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.