Сравнение CRIT с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optica Rare Earths & Critical Materials ETF (CRIT) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
CRIT и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRIT - это пассивный фонд от CRIT, который отслеживает доходность EQM Rare Earths & Critical Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRIT или SPHQ.
Основные характеристики
| CRIT | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.27% | 24.31% |
| Дох-ть за 1 год | -8.28% | 30.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 27.06% | 12.38% |
| Макс. просадка | -37.25% | -57.83% |
| Текущая просадка | -31.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CRIT и SPHQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRIT и SPHQ
С начала года, CRIT показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 24.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRIT и SPHQ
CRIT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRIT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optica Rare Earths & Critical Materials ETF (CRIT) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIT и SPHQ
Дивидендная доходность CRIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPHQ в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIT Optica Rare Earths & Critical Materials ETF | 3.00% | 2.72% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.88% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CRIT и SPHQ
Максимальная просадка CRIT за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIT и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRIT и SPHQ
Optica Rare Earths & Critical Materials ETF (CRIT) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CRIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.