Сравнение CRHG.L с V3GP.L
CRHG.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRHG.L returned 0.40%/yr vs 0.47%/yr for V3GP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRHG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GP.L.
Доходность
Сравнение доходности CRHG.L и V3GP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRHG.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у V3GP.L с доходностью 0.59%.
CRHG.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRHG.L и V3GP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 5.84% | 3.84% | 7.67% | -15.04% | 1.08% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 1.05% |
Correlation
The correlation between CRHG.L and V3GP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.93 |
The correlation between CRHG.L and V3GP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRHG.L vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск
CRHG.L
V3GP.L
Сравнение CRHG.L c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRHG.L | V3GP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.63 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.57 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRHG.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CRHG.L и V3GP.L
Максимальная просадка CRHG.L за все время составила -20.54%, примерно равная максимальной просадке V3GP.L в -20.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRHG.L и V3GP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRHG.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -20.15% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.67% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -3.83% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -20.15% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.64% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.78% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRHG.L и V3GP.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) имеют волатильность 1.45% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRHG.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.43% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 2.80% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.60% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.42% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.42% | +0.32% |
Сравнение комиссий CRHG.L и V3GP.L
CRHG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRHG.L и V3GP.L
Дивидендная доходность CRHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности V3GP.L в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 4.01% | 3.76% | 3.18% | 2.70% | 2.02% | 2.27% | 2.66% | 1.27% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRHG.L and V3GP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CRHG.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CRHG.L and 0.15% for V3GP.L.
Подберите оптимальное распределение для CRHG.L и V3GP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор