Сравнение CRHG.L с V3GD.L
CRHG.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - CRHG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRHG.L returned 0.40%/yr vs 2.15%/yr for V3GD.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CRHG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GD.L.
Доходность
Сравнение доходности CRHG.L и V3GD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRHG.L торгуется в GBP, в то время как V3GD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRHG.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у V3GD.L с доходностью 0.99%.
CRHG.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
V3GD.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRHG.L и V3GD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 5.84% | 3.84% | 7.67% | -15.04% | 1.08% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.99% | -1.30% | 5.75% | 3.20% | -2.95% | 5.75% |
Correlation
The correlation between CRHG.L and V3GD.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRHG.L vs. V3GD.L — Ранг доходности на риск
CRHG.L
V3GD.L
Сравнение CRHG.L c V3GD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRHG.L | V3GD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.04 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 2.54 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRHG.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CRHG.L и V3GD.L
Максимальная просадка CRHG.L за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки V3GD.L в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRHG.L и V3GD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRHG.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -13.73% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -5.30% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -8.65% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -13.73% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.63% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.26% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.17% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRHG.L и V3GD.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что CRHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRHG.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 5.11% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 6.47% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 8.63% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 8.62% | -2.88% |
Сравнение комиссий CRHG.L и V3GD.L
CRHG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRHG.L и V3GD.L
Дивидендная доходность CRHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности V3GD.L в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 4.01% | 3.76% | 3.18% | 2.70% | 2.02% | 2.27% | 2.66% | 1.27% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRHG.L and V3GD.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CRHG.L.
CRHG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CRHG.L and 0.15% for V3GD.L.
Подберите оптимальное распределение для CRHG.L и V3GD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор