Сравнение CRH с SPGI
CRH (CRH plc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CRH operates in Building Materials (Basic Materials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CRH returned 17.49%/yr vs 15.53%/yr for SPGI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRH и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRH показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -22.65%. За последние 10 лет акции CRH превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 17.49% против 15.53% соответственно.
CRH
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 17.49%
SPGI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам CRH и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | -9.60% | 36.87% | 35.93% | 81.33% | -20.51% | 27.09% | 8.78% | 57.05% | -26.48% | 7.19% |
SPGI S&P Global Inc. | -22.65% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CRH and SPGI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between CRH and SPGI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRH:
$74.89B
SPGI:
$119.74B
CRH:
$7.50
SPGI:
$15.79
CRH:
14.94
SPGI:
25.48
CRH:
0.96
SPGI:
3.33
CRH:
1.97
SPGI:
7.74
CRH:
3.25
SPGI:
3.83
CRH:
$38.22B
SPGI:
$15.73B
CRH:
$19.88B
SPGI:
$8.15B
CRH:
$10.87B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRH vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CRH
SPGI
Сравнение CRH c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRH | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.74 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -1.35 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRH и SPGI
Максимальная просадка CRH за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRH | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -74.67% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -30.48% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -30.48% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -39.76% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -39.76% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -28.08% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -15.24% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 16.65% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRH и SPGI
CRH plc (CRH) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что CRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRH | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 8.14% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 24.44% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 27.92% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 24.54% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 26.00% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRH и SPGI
Дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPGI в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.36% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRH и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRH plc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRH и SPGI
CRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 7.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила об операционной прибыли в -38.00M при выручке в 7.37B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о чистой прибыли в -180.00M при выручке в 7.37B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRH and SPGI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRH has higher volatility (10.74%) compared to SPGI (8.14%). In terms of maximum drawdown, CRH dropped -65.58% vs SPGI's -74.67%.
CRH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRH и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор