Сравнение CRD-B с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford & Company (CRD-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CRD-B и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRD-B и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRD-B Crawford & Company | -5.01% | -5.24% | -8.60% | 154.72% | -26.51% | 6.80% | -27.39% | 15.13% | -4.31% | -21.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CRD-B показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CRD-B уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.06% соответственно.
CRD-B
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 6.77%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRD-B vs. SPY — Ранг доходности на риск
CRD-B
SPY
Сравнение CRD-B c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford & Company (CRD-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRD-B | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.96 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.49 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.53 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.27 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRD-B | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.96 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CRD-B и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRD-B и SPY
Дивидендная доходность CRD-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRD-B Crawford & Company | 2.92% | 2.71% | 2.41% | 1.99% | 4.52% | 3.20% | 2.36% | 1.97% | 2.22% | 2.08% | 1.59% | 3.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CRD-B и SPY
Максимальная просадка CRD-B за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRD-B и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRD-B | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.01% | -55.19% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -12.05% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.46% | -24.50% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -33.72% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -5.53% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.47% | -9.09% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 2.54% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRD-B и SPY
Crawford & Company (CRD-B) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CRD-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRD-B | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 5.35% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 9.50% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.55% | 19.06% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 17.06% | +23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.39% | 17.92% | +23.47% |