Сравнение CRBN с SCHH
CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 13.28%/yr vs 4.31%/yr for SCHH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции CRBN превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 13.28% против 4.31% соответственно.
CRBN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.28%
SCHH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам CRBN и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 8.92% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 16.83% | 28.65% | -9.80% | 23.49% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 15.79% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Correlation
The correlation between CRBN and SCHH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between CRBN and SCHH has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBN vs. SCHH — Ранг доходности на риск
CRBN
SCHH
Сравнение CRBN c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBN | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.09 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 6.60 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBN и SCHH
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBN | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -44.22% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.28% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.76% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -33.28% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -44.22% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.46% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -9.42% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.62% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и SCHH
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBN | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 10.40% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.82% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.76% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 21.01% | -4.14% |
Сравнение комиссий CRBN и SCHH
CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и SCHH
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHH в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.05% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.76% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
CRBN and SCHH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (5.34%) compared to CRBN (5.30%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs SCHH's -44.22%.
On 10-year performance, CRBN leads with 13.28% vs 4.31% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CRBN has performed better with a 13.28% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.
SCHH has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.05% for CRBN.
CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHH is REIT. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.07% for SCHH.
CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBN и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор