PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с SCHH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 12.33%/yr vs 4.33%/yr for SCHH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции CRBN превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 12.33% против 4.33% соответственно.

CRBN

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.89%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.49%
1 год
24.04%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.33%

SCHH

1 день
0.89%
1 месяц
0.25%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
15.01%
3 года*
10.70%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		7.84%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
SCHH
Schwab US REIT ETF		13.97%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between CRBN and SCHH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.53

The correlation between CRBN and SCHH shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRBN и SCHH

Секторы
CRBN
SCHH

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

18.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

2.9%
98.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

CRBN
32.3%
SCHH

-

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
SCHH
0.1%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
SCHH

-

Промышленность

CRBN
9.4%
SCHH

-

Здравоохранение

CRBN
8.1%
SCHH

-

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
SCHH

-

Недвижимость

CRBN
2.9%
SCHH
98.7%

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
SCHH
1.2%

Энергетика

CRBN
2.2%
SCHH

-

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

CRBN vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.13

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.60

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.82

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

5.73

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CRBN и SCHH

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-44.22%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.28%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-17.76%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-33.28%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-44.22%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.67%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.45%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.63%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и SCHH

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.05%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.64%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

13.30%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.71%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

20.97%

-4.05%

Сравнение комиссий CRBN и SCHH

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и SCHH

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHH в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.05%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.75%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and SCHH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBN has higher volatility (4.40%) compared to SCHH (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, CRBN leads with 12.33% vs 4.33% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRBN has performed better with a 12.33% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

SCHH has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.05% for CRBN.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHH is REIT. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.07% for SCHH.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор