PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и XSD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.39%
857.42%
CQQQ
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.72

XSD:

-0.16

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.33

XSD:

0.08

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.16

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.43

XSD:

-0.18

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.10

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

CQQQ:

14.54%

XSD:

15.00%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.24%

XSD:

45.64%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.25%

XSD:

-28.80%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -21.57%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -0.07% против 16.98% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и XSD

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.72
XSD: -0.16
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.33
XSD: 0.08
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.16
XSD: 1.01
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.43
XSD: -0.18
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.10
XSD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XSD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.16
CQQQ
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и XSD

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XSD в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и XSD

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.25%
-28.80%
CQQQ
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и XSD

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 16.88%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
28.55%
CQQQ
XSD