Сравнение CQQQ с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
CQQQ и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQQQ или XSD.
Основные характеристики
| CQQQ | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.34% | 11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.70% | 38.74% |
| Дох-ть за 3 года | -13.28% | 1.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.16% | 20.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.60% | 21.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.59 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 13.52% | 9.44% |
| Дневная вол-ть | 37.94% | 34.40% |
| Макс. просадка | -73.99% | -64.56% |
| Текущая просадка | -58.40% | -8.83% |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и XSD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и XSD
С начала года, CQQQ показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 2.60% против 21.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и XSD
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQQQ c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и XSD
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности XSD в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.44% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.42% | 1.69% | 1.77% | 1.00% | 0.79% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.23% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и XSD
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и XSD
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.