Сравнение CQQQ с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
CQQQ и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQQQ и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 3.73% против 22.74% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и XSD
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
CQQQ vs. XSD — Ранг доходности на риск
CQQQ
XSD
Сравнение CQQQ c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.53 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.17 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.09 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 10.40 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.53 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и XSD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и XSD
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и XSD
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQQQ | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -64.56% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -21.35% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.04% | -42.27% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -42.27% | -31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -9.88% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -13.84% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 6.34% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и XSD
Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 9.50%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQQQ | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 12.23% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 26.46% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 42.93% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 37.53% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 34.45% | -1.40% |