PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и VGK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.80%
152.33%
CQQQ
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.78

VGK:

0.78

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.40

VGK:

1.19

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.17

VGK:

1.16

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.46

VGK:

0.97

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.27

VGK:

2.73

Индекс Язвы

CQQQ:

14.50%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.33%

VGK:

17.82%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.17%

VGK:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: -0.12% против 5.68% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.66%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

3.20%

1 год

27.09%

5 лет

-3.72%

10 лет

-0.12%

VGK

С начала года

13.99%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

6.92%

1 год

12.81%

5 лет

13.52%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и VGK

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.78
VGK: 0.78
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.40
VGK: 1.19
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.17
VGK: 1.16
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.46
VGK: 0.97
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.27
VGK: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.78
CQQQ
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и VGK

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VGK в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.07%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и VGK

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.17%
-1.56%
CQQQ
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и VGK

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
11.77%
CQQQ
VGK