PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CQQQ с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CQQQ с VGK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

CQQQ и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQQQ или VGK.

Корреляция

Корреляция между CQQQ и VGK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.52

VGK:

0.60

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.11

VGK:

1.03

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.14

VGK:

1.13

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.33

VGK:

0.80

Коэф-т Мартина

CQQQ:

1.57

VGK:

2.27

Индекс Язвы

CQQQ:

14.95%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

CQQQ:

41.76%

VGK:

17.79%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

CQQQ:

-58.97%

VGK:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 0.37% против 5.80% соответственно.

CQQQ

С начала года

11.63%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

5.08%

1 год

21.67%

5 лет

-3.81%

10 лет

0.37%

VGK

С начала года

17.66%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

16.63%

1 год

10.52%

5 лет

14.40%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CQQQ и VGK

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

CQQQ
Invesco China Technology ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и VGK

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VGK в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.25%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%1.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.98%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и VGK

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и VGK

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...