Сравнение CQQQ с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
CQQQ и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQQQ или VEA.
Основные характеристики
CQQQ | VEA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.48% | 2.64% |
Дох-ть за 1 год | -17.77% | 9.22% |
Дох-ть за 3 года | -26.15% | 1.71% |
Дох-ть за 5 лет | -7.58% | 6.34% |
Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 4.65% |
Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.83 |
Дневная вол-ть | 30.06% | 12.73% |
Макс. просадка | -73.99% | -60.70% |
Current Drawdown | -68.37% | -2.77% |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и VEA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и VEA
С начала года, CQQQ показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.04% против 4.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и VEA
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQQQ c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и VEA
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VEA в 3.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco China Technology ETF | 0.58% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% | 1.00% | 0.79% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и VEA
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и VEA
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.