Сравнение CPRY с APRB
CPRY (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRY charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CPRY и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRY показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.20%.
CPRY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRY и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | 2.86% | 2.80% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.20% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CPRY and APRB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRY vs. APRB — Ранг доходности на риск
CPRY
APRB
Сравнение CPRY c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January (CPRY) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRY | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.81 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CPRY и APRB
Максимальная просадка CPRY за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRY и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -4.59% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.71% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRY и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 6.01% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.01% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.01% | -1.64% |
Сравнение комиссий CPRY и APRB
CPRY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRY и APRB
Ни CPRY, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRY and APRB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPRY.
CPRY and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPRY and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CPRY и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор