Сравнение CPNG с BLDR
CPNG (Coupang, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, CPNG returned -15.73%/yr vs 11.92%/yr for BLDR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -27.13%.
CPNG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -20.38%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -41.69%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- -15.73%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам CPNG и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -29.93% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -40.35% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 82.17% |
Correlation
The correlation between CPNG and BLDR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CPNG:
$30.17B
BLDR:
$8.24B
CPNG:
-$0.09
BLDR:
$2.63
CPNG:
1.07
BLDR:
0.56
CPNG:
7.68
BLDR:
2.06
CPNG:
$28.65B
BLDR:
$14.82B
CPNG:
$3.65B
BLDR:
$4.43B
CPNG:
$80.00M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CPNG
BLDR
Сравнение CPNG c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNG | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.61 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.19 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.12 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CPNG и BLDR
Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -96.78% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.49% | -55.51% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.49% | -68.55% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -68.55% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -64.48% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.91% | -47.86% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 28.23% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и BLDR
Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.45% | 15.01% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 34.14% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 47.90% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 45.20% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.40% | 47.70% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и BLDR
Ни CPNG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPNG и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPNG and BLDR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (19.45%) compared to BLDR (15.01%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -81.47% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор