PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPJ1.L с XDEQ.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CPJ1.LXDEQ.L
Дох-ть с нач. г.-4.30%8.62%
Дох-ть за 1 год-5.36%22.61%
Дох-ть за 3 года-0.43%10.65%
Дох-ть за 5 лет2.17%12.36%
Коэф-т Шарпа-0.402.12
Дневная вол-ть13.46%10.64%
Макс. просадка-32.49%-23.79%
Current Drawdown-11.50%-2.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CPJ1.L и XDEQ.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CPJ1.L и XDEQ.L

С начала года, CPJ1.L показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.15%
16.68%
CPJ1.L
XDEQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий CPJ1.L и XDEQ.L

CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%.

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPJ1.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPJ1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPJ1.L, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPJ1.L, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPJ1.L, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.81
XDEQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDEQ.L, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDEQ.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDEQ.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDEQ.L, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDEQ.L, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.13

Сравнение коэффициента Шарпа CPJ1.L и XDEQ.L

Показатель коэффициента Шарпа CPJ1.L на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XDEQ.L равного 2.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CPJ1.L и XDEQ.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.30
1.96
CPJ1.L
XDEQ.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPJ1.L и XDEQ.L

Ни CPJ1.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPJ1.L и XDEQ.L

Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-13.66%
-5.35%
CPJ1.L
XDEQ.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPJ1.L и XDEQ.L

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеют волатильность 4.67% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.67%
4.57%
CPJ1.L
XDEQ.L