Сравнение CPJ1.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
CPJ1.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPJ1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPJ1.L или XDEQ.L.
Основные характеристики
| CPJ1.L | XDEQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 17.77% |
| Дох-ть за 1 год | 18.08% | 24.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | 8.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.24% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 6.37 | 13.18 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 10.75% |
| Макс. просадка | -32.49% | -23.79% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между CPJ1.L и XDEQ.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPJ1.L и XDEQ.L
С начала года, CPJ1.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции CPJ1.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPJ1.L и XDEQ.L
CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPJ1.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPJ1.L и XDEQ.L
Ни CPJ1.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CPJ1.L и XDEQ.L
Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPJ1.L и XDEQ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.