PortfoliosLab logo
Сравнение CPG с VFVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPG и VFVA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPG и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Point Energy Corp. (CPG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.46%
64.09%
CPG
VFVA

Основные характеристики

Доходность по периодам


CPG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFVA

С начала года

-8.79%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-3.30%

5 лет

19.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPG и VFVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPG
Ранг риск-скорректированной доходности CPG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPG c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Point Energy Corp. (CPG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPG, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPG: -0.54
VFVA: -0.18
Коэффициент Сортино CPG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPG: -0.62
VFVA: -0.10
Коэффициент Омега CPG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPG: 0.85
VFVA: 0.99
Коэффициент Кальмара CPG, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPG: -0.41
VFVA: -0.17
Коэффициент Мартина CPG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPG: -0.71
VFVA: -0.56


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.18
CPG
VFVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPG и VFVA

CPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPG
Crescent Point Energy Corp.
1.44%2.88%7.03%4.27%0.69%0.75%0.89%11.92%4.72%3.85%18.76%12.80%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.71%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPG и VFVA


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-16.43%
CPG
VFVA

Волатильность

Сравнение волатильности CPG и VFVA

Текущая волатильность для Crescent Point Energy Corp. (CPG) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что CPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.62%
CPG
VFVA