Сравнение CPA.DE с ^GSPC
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CPA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPA.DE показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
CPA.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.54%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPA.DE Colgate-Palmolive Company | 8.59% | -13.48% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between CPA.DE and ^GSPC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CPA.DE
^GSPC
Сравнение CPA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.98 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок CPA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CPA.DE за все время составила -52.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.17% | -7.57% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.92% | -0.20% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -1.39% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 12.22% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 12.22% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 12.22% | +6.80% |
Часто задаваемые вопросы
CPA.DE and ^GSPC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор